モンテカルロ・シミュレーションとは

数値計算や乱数を用いてシミュレーションを行う手法の総称です。例えば、一つの事象の確立を調べる際に、実際に実行して検証するには莫大な時間がかかってしまいます。また、実際に実験することが難しい事象（金融商品など）もあります。そんな時に、サンプリングをコンピューターを使って検証していくというのがモンテカルロ・シミュレーション（モンテカルロ法）になります。